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期权定价方法综述
Survey of option pr ic ing methods
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中文关键词  综述; 期权定价; 蒙特卡罗模拟; 有限差分方法; E-套利; 区间定价
英文关键词  su rvey; op t ion p ricing; Mon te Carlo sim u late; f in ite difference m ethod; E2arb it rage; in terval p ricing
基金项目  
学科分类代码  
作者单位
刘海龙 吴冲锋 上海交通大学安泰管理学院 
中文摘要
      介绍了期权定价理论的产生和发展; 然后对期权定价方法及其实证研究进行了较详细的 分类综述, 突出综述了既适用于完全金融市场, 又适用于非完全的金融市场的确定性套利定价 方法、区间定价方法和E2套利定价方法; 最后, 对各种方法的条件和特点进行了讨论和评价.
英文摘要
      Th is paper f irst in t roduces the em ergence and developm en t of op t ion p ricing theo ry, then gives a mo re detailed descrip t ion of the theo ret ical and emp irical researches on the m ethod. In part icu lar, w e focu s on the such m ethods as determ in ist ic arb it rage, E2arb it rage and in terval p ricing, w ith app licat ion s to bo th comp lete m arket s and incomp lete m arket s. F inally, condit ion s and characterist ics of the variou s op t ion p ricing m ethods are discu ssed.
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