投资套牢问题的期权契约分析
DOI:
作者:
作者单位:

作者简介:

通讯作者:

中图分类号:

基金项目:


Analysis on option contracts of investment hold- up
Author:
Affiliation:

Fund Project:

  • 摘要
  • |
  • 图/表
  • |
  • 访问统计
  • |
  • 参考文献
  • |
  • 相似文献
  • |
  • 引证文献
  • |
  • 资源附件
  • |
  • 文章评论
    摘要:

    假定在法庭能证实卖方交易的基础上,分析了Hart2Moore 经典的套牢模型. 通过对原有 模型的改进分析,设定一份期权契约即可达到投资的激励最优解,没有必要进行更为复杂的 重谈.

    Abstract:

    This paper analyze the hold2up model of Hart &Moore under the assumption that the courts can verify delivery of the deal by the seller. The result of analysis indicate that through a simple option contract , we needn’t rely on further renegotiation in order to get the best solution of the investment incentive

    参考文献
    相似文献
    引证文献
引用本文

华 武 缪柏其.投资套牢问题的期权契约分析[J].管理科学学报,2003,6(4):

复制
分享
文章指标
  • 点击次数:
  • 下载次数:
  • HTML阅读次数:
  • 引用次数:
历史
  • 收稿日期:
  • 最后修改日期:
  • 录用日期:
  • 在线发布日期:
  • 出版日期:
您是第位访问者
管理科学学报 ® 2024 版权所有
通讯地址:天津市南开区卫津路92号天津大学第25教学楼A座908室 邮编:300072
联系电话/传真:022-27403197 电子信箱:jmsc@tju.edu.cn