金融网络下投资组合风险及最优规模研究
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Research on investment portfolio risk and optimization scale under f inancial net2 works
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    摘要:

    从资本市场互联的网络角度,讨论金融资产组合优化与均衡规模问题. 在金融资产与负 债非平衡条件下,给出单个部门的投资规模、投资风险控制模型. 从金融网络角度,分析多部门 间金融工具的均衡问题,建立描述系统均衡规模、均衡价格的模型. 并在不同投资效用函数下, 求解单个部门及多部门模型的最优解.

    Abstract:

    From the angle of mutual joining network in the capital market , we discuss the problemof financial asset portfolio optimization and balance scale. Under the conditions of non2balance of financial assets and liabilities , we give the control models of investment scale and risks for the single department . From financial network and analyze the balance problem of financial instrument between the many department and establish the models describing the balance scale and price of system. Under the function of different investment effectiveness , the best optimization so2 lution is found to the single and many department models

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庄新田 黄小原.金融网络下投资组合风险及最优规模研究[J].管理科学学报,2004,7(3):

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