基于对策DEA的投资基金业绩评估
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Evaluation of investment funds via game-DEA models
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    摘要:

    传统投资基金业绩评估方法通常依赖市场有效,但其有效状态在现实证券市场中难以达到,进而给它们的直接应用带来一定困难.研究了数据包络分析(DEA)与对策论中的Nash equilibrium理论之间的内在联系,并在此基础上建立了对策DEA模型.通过对策DEA模型对投资基金业绩进行评估,无需对市场组合进行选择,因而克服了因市场组合选择不同而带来的评估结果失真的问题.

    Abstract:

    The traditional evaluation methods usually depend on the market effectiveness, but it is not easy to achieve in bond market. This paper investigates the relationship between Data Envelopment Analysis (DEA) and Nash-equilibrium Theory in Game-Theory and builds game-DEA models from a Game-Theory perspective. The evaluation of investment funds via game-DEA models does not need to select market combinations, so it makes the results of evaluation more reliable.

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范宇 边馥萍.基于对策DEA的投资基金业绩评估[J].管理科学学报,2005,8(3):

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