投资策略与投资收益:基于计算实验金融的研究
DOI:
作者:
作者单位:

作者简介:

通讯作者:

中图分类号:

基金项目:

国家自然科学基金资助项目(70801043;70932003);;教育部博士点基金新教师资助项目(200800561064)


Author:
Affiliation:

Fund Project:

  • 摘要
  • |
  • 图/表
  • |
  • 访问统计
  • |
  • 参考文献
  • |
  • 相似文献
  • |
  • 引证文献
  • |
  • 资源附件
  • |
  • 文章评论
    摘要:

    通过计算实验金融方法对不同策略投资者投资收益水平进行了考察,提出了一组Friedman假说不能成立的条件,即:在套利限制、噪音交易以及风险厌恶等因素的共同作用下,具有理性预期能力的套利者并不能获得较BSV投资者更高的资产期望收益水平或者更低的破产概率,故即使从长期来看,理性套利者也不能"消灭"BSV投资者,此时Friedman假说不能成立.

    Abstract:

    Agent-based Computational Finance(ACF) research is carried out to solve the survival problems and to examine the Friedman hypothesis.Experiment results indicate that rational expection investors and BSV investors will achieve the same expected rate of returns on total wealth and will also confront the same probability of bankruptcy,which means that rational arbitrageurs cannot "eliminate" BSV investors even in the long run.

    参考文献
    相似文献
    引证文献
引用本文

张永杰,张维,熊熊.投资策略与投资收益:基于计算实验金融的研究[J].管理科学学报,2010,13(9):

复制
分享
文章指标
  • 点击次数:
  • 下载次数:
  • HTML阅读次数:
  • 引用次数:
历史
  • 收稿日期:
  • 最后修改日期:
  • 录用日期:
  • 在线发布日期:
  • 出版日期:
您是第位访问者
管理科学学报 ® 2024 版权所有
通讯地址:天津市南开区卫津路92号天津大学第25教学楼A座908室 邮编:300072
联系电话/传真:022-27403197 电子信箱:jmsc@tju.edu.cn