债务违约风险与期权定价研究

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债务违约风险与期权定价研究
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作者单位:
作者简介:王安兴( 1963—) ，男，湖北襄樊人，博士，副教授． Email: awang@ mail． shufe．edu．cn
通讯作者:
中图分类号:
基金项目:教育部科技创新工程重大项目培育资金资助项目(708040) ; 上海财经大学“211 工程”三期重点学科建设资助项目; 上海财经大学研究生科研创新基金资助项目(CXJJ－2011－395) ; 上海财经大学研究生创新基金资助项目(CXJJ－ 2011－395; CXJJ－2012－385)

Option pricing given corporate financial information

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论文分析当已知公司财务信息下的欧式期权定价问题，分别在公司资产服从Merton、Black ＆ Cox 和Leland ＆ Toft 违约风险模型下，给出了欧式期权的定价公式，并分别讨论了公司资本结构和债务违约边界对欧式期权价格的影响．

Abstract:

This paper analyzes the European option pricing given corporate financial information． The pricing formula for European option were given under Merton(1974) 、Black ＆ Cox(1976) and Leland ＆ Toft (1996) models． We find that a company’s capital structure has significant effects on European option prices．

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王安兴,杜琨.债务违约风险与期权定价研究[J].管理科学学报,2016,19(1):117~126

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在线发布日期: 2018-04-22
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