非参数计量经济联立模型的变窗宽估计理论
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Theory of variable bandwidth estimation for non2parametric simultaneous equation econometric models
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    摘要:

    联立方程模型在经济政策制定、经济结构分析和经济预测方面起重要作用. 文章将非参 数回归模型的局部线性估计方法与传统联立方程模型估计方法相结合,在随机设计(模型中所 有变量为随机变量) 下,提出了非参数计量经济联立模型的局部线性工具变量变窗宽估计并利 用概率论中大数定理和中心极限定理等在内点处研究了它的大样本性质,证明了它的一致性 和渐近正态性,它在内点处的收敛速度达到了非参数函数估计的最优收敛速度

    Abstract:

    This paper presents an estimation method for non2parametric simultaneous equations econometric model . A local linear estimator with variable bandwidth was used with instrumental variables , when all variables were ran2 dom. A local linear estimation method for non2parametric regression models was combined with the traditional instru2 mental variable method for linear and nonlinear simultaneous equation model . The properties under large sample size were studied in interior points by using laws of large numbers and central limit theorem in probability. The results show that this method has consistency and asymptotic normality in interior points , and its rates of convergence are equal to optimal convergence rate of the non2parametric model estimation

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叶阿忠.非参数计量经济联立模型的变窗宽估计理论[J].管理科学学报,2004,7(1):

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