人民币汇率、升值预期与外汇储备相关性研究

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人民币汇率、升值预期与外汇储备相关性研究
DOI:
                        
                    
作者:
                        黄寿峰黄寿峰
厦门大学财政系, 厦门 361005
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陈浪南陈浪南
中山大学岭南学院, 广州 510275
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作者单位:
作者简介:陈浪南(1958— ), 男, 福建福州人, 博士.Email:lnscln@mail.sysu.edu.cn
通讯作者:
中图分类号:
基金项目:国家自然科学基金资助项目(70673116);北京大学汇丰金融研究院资助项目;中山大学“ 985工程”产业与区域发展研究创新 基地资助项目;国家社科基金资助项目(08ATL007;09CJY083);广东省自然科学基金资助项目(9151027501000032);广东省社科基金资助项目;广东省普通高校人文社会科学重点研究基地资助项目.

Investigations on the correlationships among RMB exchange rate, RMB appreciation expectations and foreign exchange reserves

Author:

HUANG Shou-feng
HUANG Shou-feng
Department of Public Economic,s Xiamen University, Xiamen361005, China;
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CHEN Lang-nan
CHEN Lang-nan
Lingnan College, SunYatsen University, Guangzhou510275, China
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摘要:

在理论分析的基础上, 采用结构变化单位根(ZA)检验对数据进行处理, 运用结构变化协整(GH)检验实证研究人民币汇率、人民币升值预期与外汇储备之间的相关性.实证结果表明:人民币汇率(名义有效汇率及实际有效汇率)与外汇储备之间不存在普通意义上的协整关系;而人民币升值预期与外汇储备之间存在发生结构变化的长期协整关系, 人民币升值预期会加速外汇储备的增长, 而外汇储备的增长具有反馈作用, 会强化人民币升值预期.

关键词:人民币汇率;人民币升值预期;外汇储备;结构变化单位根;结构变化协整

Abstract:

Abstract

Key words:RMB exchange rate ;RMB appreciation expectations; foreign exchange reserves; structuralbreak unitroot; structural break cointegration

引用本文

黄寿峰,陈浪南.人民币汇率、升值预期与外汇储备相关性研究[J].管理科学学报,2011,14(3):60~72

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在线发布日期: 2018-04-17
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