朱慧明(1966— ), 男, 湖南湘潭人, 教授, 博士生导师, Email:zhuhuiming1999@yahoo.com.cn
国家自然科学基金资助项目(71031004;70771038);教育部长江学者和创新团队发展计划资助项目(IRT0916);教育部留学回 国人员科研启动基金资助项目(教外司留[ 2010] 609).
针对线性以及非线性协整检验存在模型参数过多、小样本条件下检验功效偏低的问题,提出基于非参数 ACE变换的贝叶斯非线性协整 VAR模型, 运用 ACE算法进行变量变换, 结合参数的完全条件分布设计 Gibbs抽样方案, 进行贝叶斯非线性协整检验, 并利用 MonteCarlo仿真研究了贝叶斯非线性协整方法的检验势, 发现贝叶斯非线性协整比经典 Johansen法具有更高更稳健的检验势;同时, 对中国城市和农村居民消费价格指数序列进行实证分析.研究结果表明:贝叶斯非线性协整方法解决了模型中参数过多、小样本条件下检验功效偏低的问题,提高了估计的精确度和检验的准确性
朱慧明,李素芳,曾惠芳,虞克明.基于非参数 ACE变换的贝叶斯非线性协整检验[J].管理科学学报,2011,14(5):52~64