空间经济计量滞后模型Moran 检验的渐近分布
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欧变玲(1981 — ), 女, 河南登封人, 博士. Email :oubianling @amss . ac. cn

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国家自然科学基金资助项目(70871041 );中国博士后科学基金资助项目(20100480492 ).


Asymptotic distribution of Moran test in spatial econometric autoregressive models
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    摘要:

    :基于空间经济计量滞后模型的2SLS 残差, 证明误差项服从正态独立同分布时, 空间滞后模型Moran 检验渐近服从正态分布, 提出 OLL Moran 检验②. Monte Carlo 实验结果显示, 与KPMoran 检验相比, 提出的OLL Moran 检验的水平扭曲更低、功效更高. OLL Moran 检验具有良好的有限样本性质, 能够更有效地检验空间经济计量滞后模型估计残差间的空间关系.

    Abstract:

    In this paper , based on the 2SLS residuals in the spatial econometric autoregressive model , we prove that Moran test is asymptotically normal distribution when the error is independent and identically dis tributed , and then establish OLLMoran test. Monte Carlo experiment results show that size distortion of OLL Moran test in this research is less than that of KP Moran , and the power of OLL Moran test is more than that of KPMoran. OLL Moran test has good finite sample performance , and could check effectively spatial correlation among 2SLS residuals in the spatial econometric autoregressive model.

    参考文献
    相似文献
    引证文献
引用本文

欧变玲,龙志和,林光平.空间经济计量滞后模型Moran 检验的渐近分布[J].管理科学学报,2011,14(12):79~86

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  • 在线发布日期: 2018-04-17
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