本文将 Haugh 和 Hong 提出的信息溢出统计量与滚动窗方法相结合，建立两类时变信息溢出统计量，并给出滚动窗大小的选取准则．Monte Carlo 模拟表明，两类统计量可以较好地刻画信息溢出的时变性特征，且基于 Hong 统计量的时变统计量具有更高的检验功效． 实证表明，上海期货交易所( SHFE) 和伦敦金属交易所( LME) 铜期货市场间的信息溢出具有明显的时变特征，且 SHFE 在国际铜期货市场的影响力存在提升趋势．