异质性时间偏好与资产定价

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异质性时间偏好与资产定价
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Heterogeneous time preference and asset pricing

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引入异质性投资者是资产定价理论的重要发展方向之一．将异质性时间偏好纳入 Lucas 纯交换经济框架，发展出连续时间、存在异质性时间偏好投资者的动态资产定价模型，给出了模型资产价格和收益的解析解，并且分析投资者的最优消费和投资策略，最后数值分析了异质性时间偏好的资产定价含义．

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袁宁,施嘉岳.异质性时间偏好与资产定价[J].管理科学学报,2012,15(8):50~59

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在线发布日期: 2013-05-20
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