中国股票市场的石油效应之谜

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中国股票市场的石油效应之谜
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Oil puzzle in Chinese stock market

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本文对股票市场是否具有可预测性进行探讨，通过石油价格的变动，进而预测上海证券交易所综合指数( SSEC) 的收益率．检验结果显示，自 2003 年后，上证综指收益率存在显著的石油效应，这种中国所特有的石油效应之谜，既不能用有效市场假说来解释，也无法被信息反应不足假说所解释．

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董坤,谢海滨,汪寿阳.中国股票市场的石油效应之谜[J].管理科学学报,2012,15(11):45~53

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在线发布日期: 2013-04-15
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