考虑决策者风险偏好的机会约束DEA模型
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查勇(1977—),男,安徽庐江人,博士,讲师.Email:zhabeer@ustc.edu.cn

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国家自然科学基金资助项目(71371008;71001093;71073049;71110107024;71121061;71090400;71090401);安徽省年度重点科研资助项目(11070203008)


Chance constrained DEA model considering decision maker’s risk appetite
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    摘要:

    机会约束DEA模型打破了传统DEA模型对决策单元投入、产出的硬性约束条件,允许评价单元在既定的概率约束下超出前沿面,一般从统计角度将此概率设为某个足够小的置信水平。然而不同风险态度的决策者对评价单元具有不同的评价态度,因此,考虑决策者风险偏好的效率评价模型将更贴近现实。本文以机会约束DEA模型为基石,通过分析决策者感知风险与系统可测风险的相互关系,构建了考虑决策者风险偏好的机会约束DEA模型,定义了不同风险态度决策者的单元评价效率。数值分析在验证模型的有效性和可行性的同时,还揭示了考虑决策者风险偏好的单元效率与CCR效率之间的联系。

    Abstract:

    A chance constrained DEA model breaks the rigid restraints of inputs and outputs on DMUs,allowing some DMUs to exceed the production frontier on the assumption of certain probability of stochastic variables ( usually a sufficiently small confidence level) . Decision makers have different risk appetites towards different DMUs or inputs ( outputs) ,so the efficiency evaluation model considering decision maker’s risk appetite will be more applicable in reality. Based on a Chance constrained DEA model,this paper analyses the relationship between the perceived risk of decision makers and the measurable systematic risk,through which the chance constrained DEA model with decision maker’s risk appetite is constructed and the definitions of chance constrained DEA efficiency with decision maker’s appetite are defined. The numerical analysis not only proves the validity and feasibility of our model,but also reveals the relationship between the efficiencies calculated respectively by our model and the standard CCR model.

    参考文献
    相似文献
    引证文献
引用本文

查 勇,宋阿丽,杨宏林,梁 樑.考虑决策者风险偏好的机会约束DEA模型[J].管理科学学报,2014,17(1):1~10

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