基于CVaR的供应链契约及其实验研究
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简惠云( 1971—) ,女,湖南桃源人,博士,讲师. Email: jianhuiyun@163.com

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国家自然科学基金资助项目(71171203 ) ; 国家社会科学基金资助项目(14BGL196 ) ; 湖南省自然科学基金资助项目 (2015JJ2177) .


Models and their experiments of supply chain contracts based on CVaR
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    摘要:

    越来越多的文献把风险偏好纳入供应链契约模型,而实验研究依然侧重于检验风险中性假设下的契约理论,鲜有风险偏好下的契约理论模型与实证相结合的研究. 为给具有不同风险偏好的零售商提供合适的风险决策支持工具,以批发价契约与收益共享契约为例,借用广泛使用的金融风险控制工具——CVaR,建立了零售商的最优订购决策模型,然后通过实验对模型进行了检验. 研究发现,基于CVaR模型构建的回归方程能很好地拟合实验数据,零售商具有显著的风险规避或风险寻求特征,同时CVaR决策支持工具能显著减小订购量的决策偏差,并有助于减小订购量的波动程度,从而证实了模型的实际应用价值.

    Abstract:

    More and more literatures are studying supply chain contracts with risk preferences,but experimental researches still focus on the test of supply chain contracts under the assumption of risk-neutral theory.Few literatures are found to study the contract models under risk preferences combined with experimental studies. In order to provide appropriate decision support tools for retailers with different risk preferences,CVaR,one of the most popular financial risk management tools,is applied to form the retailer’s optimal ordering models based on the wholesale contract and revenue-sharing contract. Experiments are used to test the models. It is found that the regression equations based on CVaR models can fit the experimental data very well. The retailer’s risk-aversion or risk-taking characteristics are significant,and CVaR can significantly reduce the deviation,and help the decision-maker decrease the volatility of the orders,which also confirms the models’practical value.

    参考文献
    相似文献
    引证文献
引用本文

简惠云,许民利.基于CVaR的供应链契约及其实验研究[J].管理科学学报,2015,18(10):56~68

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  • 在线发布日期: 2018-04-17
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