• 2009年第12卷第1期文章目次
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    • 城市公交系统内乘客出行动态均衡模型

      2009, 12(1).

      摘要 (333) HTML (0) PDF 0.00 Byte (797) 评论 (0) 收藏

      摘要:通过引入城市公共交通车辆内乘客的拥挤成本,建立了基于乘客的出发时间选择的动态出行均衡模型,并对具有不同运输能力的公交方式所导致的乘客出行差异进行了比较分析.研究结果表明大容量公共交通能使沿线上下游站点乘客都收益,而小容量公交车辆在高峰期会被远距离出行者优先挤占,从而有可能加大下游站点乘客的出行成本.算例结果支持了模型的结论.这有助于加深对复杂交通行为的理解,对改进公交规划与管理具有理论指导价值.

    • 一种求解时变条件下有宵禁限制最短路的算法

      2009, 12(1).

      摘要 (224) HTML (0) PDF 0.00 Byte (570) 评论 (0) 收藏

      摘要:在组合优化过程中,往往需要获得从起点到终点之间的最短路.由于道路、天气、交通条件等因素的影响,使得网络具有很强的时变特性.同时,对于网络中的节点往往有宵禁的限制.对时变条件下有宵禁限制并有到达时间限制的最短路进行了研究,建立了软、硬宵禁限制下的数学模型,给出并证明了时变条件下获得有宵禁限制最短路的最优条件,并设计了求解的多项式算法,通过此算法可以获得时变条件下有宵禁限制的最短路.同时,算法和模型还考虑了不同的起点出发时间,使路径决策者可以根据自身的情况,选择合适的出发时间和路径.最后给出了一个应用算例,分析了宵禁对于获得的最短路的影响.

    • 决策柔性的一般定义、模型与价值

      2009, 12(1).

      摘要 (276) HTML (0) PDF 0.00 Byte (26) 评论 (0) 收藏

      摘要:许多学者和决策实践者认为,决策柔性应当具有价值.但这一直觉推测并未在一般的决策理论框架下得到的证实.文章的目的就是要从理论上证明这一推测.通过回顾关于柔性的文献,归纳出柔性的本质属性(范围和速度).进而在决策理论的一般框架下,给出了决策柔性的数学定义,建立了柔性决策模型,并指出了该模型与经典柔性决策模型之间的关系.最后,应用该模型,证明了"决策选项的价值随着决策(范围和(或)反应)柔性水平的提高而增加"这一基本结论.

    • 易腐性产品运输设施选择博弈

      2009, 12(1).

      摘要 (227) HTML (0) PDF 0.00 Byte (670) 评论 (0) 收藏

      摘要:易腐性产品的价值会随着时间的流逝而逐渐损失,多个客户可以联合使用某种运输设施时,如何对费用进行公平且稳定的分摊是合作能否进行的基础.把易腐性产品的损失价值和运输费用之和作为总费用,进而将易腐性产品的运输设施选择的费用分配问题构造成运输设施选择合作博弈,证明了在易腐性产品负指数价值损失的情况下,运输设施选择博弈的核心非空,且为凹博弈,并讨论了解的特征.论文还证明具有附加运输费用的运输设施选择博弈的核心非空,分析了核心与线性规划松弛的对偶最优解之间的关系.论文对有约束设施选择博弈进行了分析,并提出了进一步研究的方向.

    • 基于非理性预期的团队合作问题研究

      2009, 12(1).

      摘要 (282) HTML (0) PDF 0.00 Byte (872) 评论 (0) 收藏

      摘要:将行为金融理论应用于解决团队合作问题,在考虑团队成员非理性预期的条件下,通过建立合作模型,研究各成员的博弈行为、团队价值以及团队监督,并分析了非理性预期对团队合作的动态影响.结果表明,面对未来的不确定性,过度预期成员会增加团队合作道德风险,使团队绩效降低,对其应加强监督;而保守预期成员则能减少团队合作道德风险,提升团队价值,对其应削弱监督.此外,随着工作经验的丰富,团队成员将趋于理性,非理性预期对团队合作的影响会逐渐减小.该结论在选拔团队成员和实施团队监督等方面的运用,能够有效促进团队合作.

    • 基于代价敏感性学习的客户价值细分

      2009, 12(1).

      摘要 (235) HTML (0) PDF 0.00 Byte (674) 评论 (0) 收藏

      摘要:在基于价值的客户细分中,不可避免地产生"拒真纳伪"的两类错误,由于错误分类代价差异和不同价值客户数量的不平衡分布,基于总体准确率的数据挖掘方法不能体现由于客户价值不同对分类效果带来的影响.本研究在代价敏感性学习机制下引入支持向量机作为分类工具,建立基于客户价值的错分代价函数,为适应客户价值多类别细分的要求,将二元分类扩展为多元分类,建立分类的期望损失函数作为分类效果的评价标准.实验结果说明,该方法可以更精确地控制代价敏感性和不同种分类错误的分布,降低总体的错误分类代价,使模型能更准确反映分类的代价,有效识别客户价值.

    • 面向虚拟企业的蚁群劳动分工建模与仿真

      2009, 12(1).

      摘要 (247) HTML (0) PDF 0.00 Byte (641) 评论 (0) 收藏

      摘要:针对虚拟企业的复杂性特征,提出了以群集智能这种新颖的复杂系统建模手段研究虚拟企业的组建和运行过程.在将虚拟企业运行特点与蚁群劳动分工模型进行对比分析的基础上,将企业单元定义为人工蚂蚁,根据虚拟企业运行的要求重新设计蚂蚁的属性特征、任务执行和学习规则、活动环境等模块,建立了扩展的蚁群劳动分工模型.采用该模型对虚拟制造式、供应链式、组织虚拟式等3种具有代表性的虚拟企业组织进行建模和仿真,实验表明仿真结果与实际情况比较吻合,运行过程能够体现出虚拟企业运行的自组织行为特征,该模型可为类似虚拟企业的组建、任务规划和利益分配提供依据.最后分析了扩展蚁群劳动分工模型的内在特性和适用范围,并对今后研究的方向进行了展望.

    • 间接网络效应下的产品扩散——基于复杂网络和计算经济学的研究

      2009, 12(1).

      摘要 (339) HTML (0) PDF 0.00 Byte (601) 评论 (0) 收藏

      摘要:借鉴复杂性理论,基于个体交往关系的复杂网络结构,该文采用计算经济学建模方法和行为博弈学习算法对间接网络效应下的产品扩散现象进行建模.在该文模型中,间接网络效应下"软件"数量为厂商策略行动内生决定,并根据用户数量而变化,因此个体的决策和全局变量之间存在双向交互复杂作用.研究结果揭示了个体邻域结构在产品扩散中的影响,直接网络效应和间接网络效应在产品扩散中的区别和产品锁定发生的条件等.结果也较好地解释了产品扩散中的很多现象如不同产品的共存,产品扩散中的"涌现",产品扩散中的路径依赖,产品兼容性的选择以及新旧产品的更新换代等.

    • 多元广义自回归条件密度建模及应用

      2009, 12(1).

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      摘要:广义自回归条件密度(GARCD)建模为描述金融资产收益的概率密度函数提供了一种工具,这对于全面、准确把握金融资产收益的动态行为具有重要的意义.在一元GARCD-JSU模型的基础上,提出了多元GARCD-JSU模型并给出其向量表示;利用动态条件相关设定,给出多元GARCD-JSU模型的简化表示;接着给出了模型参数的三阶段极大似然估计方法和诊断检验方法.最后,对中国股市进行了实证研究.

    • 现货市场与期货市场微观结构比较研究

      2009, 12(1).

      摘要 (275) HTML (0) PDF 0.00 Byte (663) 评论 (0) 收藏

      摘要:证券现货市场和期货市场的微观结构是不相同的,在考虑交易成本和卖空限制条件下研究了拥有特定证券信息的知情交易者在这两个市场中的交易策略,以及相应的做市商和未知情策略交易者的交易策略.通过上述研究比较了现货市场与期货市场微观结构的不同.

    • 中国利率期限结构平滑样条拟合改进研究

      2009, 12(1).

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      摘要:在FNZ模型和W aggoner模型的基础上,结合中国国债市场的发展现状,从拟合对象、粗糙度惩罚项的函数形式、参数估计方法、最优化目标函数形式以及估计样本等五方面进行修正和改进,提出利用可变粗糙度惩罚项三次平滑样条改进模型来拟合中国的利率期限结构,并利用上交所国债市场2002年1月1日至2003年12月31日的国债收盘价格数据对该模型进行实证研究.结果发现,笔者提出的改进模型能够较合理、有效地估计较为完整的中国静态利率期限结构.

    • RaR决策:一种新的投资决策方法

      2009, 12(1).

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      摘要:在VaR(风险价值)的基础上,提出了RaR(风险收益率)的概念,通过分析正态分布和极值分布情况下的RaR计算结果,得出了RaR与期望收益及风险之间存在一种线性关系的结论.基于此,提出了一种新的投资决策方法,发现这种方法可以替代传统的效用函数决策法来进行投资决策.最后,利用这种新方法对投资组合的选择为例,说明了这种方法的可行性.

    • 最优保险投资决策

      2009, 12(1).

      摘要 (430) HTML (0) PDF 0.00 Byte (938) 评论 (0) 收藏

      摘要:2005年初我国对保险公司直接进入资本市场进行投资开始放开.如何选择最佳的投资策略就成为目前保险公司所面临的难题,而传统的投资模型的诸多不足使得它在实际应用中有很大局限性.讨论的模型克服了传统模型的不足.在该模型中,索赔是一个复合Poisson过程,保险公司可选择与投资期内的安全要求相一致的投资比例.应用最优控制原理求解模型得到了最优投资策略以及有效边界的解析形式,并讨论了承保收益和承保风险对投资策略与有效边界的影响.

    • 上市公司权益与负债双重融资决策实证研究

      2009, 12(1).

      摘要 (207) HTML (0) PDF 0.00 Byte (617) 评论 (0) 收藏

      摘要:立足于市场时机理论和传统的资本结构理论,针对同时发行权益和增加债务的公司,探讨投资者行为和心理以及公司的目标资本结构等因素对管理层融资决策的作用.文章首先利用OLS估计双重融资决策的影响因素和影响程度,然后通过Binary Logistic回归对双重融资和单独权益融资、单独债务融资决策进行两两比较,探讨公司管理层的不同融资决策选择的动因.为了检验结果的稳定性,还将融资定义中的5%提高到10%.研究发现市值账面比同时包含市场对公司的成长性理性预期和非理性估价所带来的市场时机.这两种信息混合作用于公司的融资选择.

    • 公司创业导向、双元能力与组织绩效

      2009, 12(1).

      摘要 (361) HTML (0) PDF 0.00 Byte (846) 评论 (0) 收藏

      摘要:环境不确定的加剧,导致更多公司采取创业导向的战略,但是从公司创业导向到组织绩效,中间需要一定的转化路径与组织能力的支持.从理论上论证了组织的双元能力,即机会探索能力与机会开发能力在创业导向转化为组织绩效中所起的中介作用,并通过185份有效样本验证了中国背景下创业导向的独特维度组成,以及双元能力的中介效应.

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