• 2009年第12卷第5期文章目次
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    • 应用拍卖机制协调供应链

      2009, 12(5).

      摘要 (372) HTML (0) PDF 0.00 Byte (886) 评论 (0) 收藏

      摘要:拍卖不仅是种价格确定机制,也可以作为供应链的协调机制.论文研究不完全信息的采购环境下,通过应用合理的拍卖机制来协调买者与供应商之间的关系分析供应链的协调问题.分析了当有n个供应商1个买者的独立私人值环境下且市场反需求函数为二次函数时,批发价格拍卖、目录拍卖及二部合同拍卖3种机制为各方所产生的期望收入,并证明了在拥有信息中介的二部合同拍卖机制下系统可以达到渠道协调.

    • 具有双边市场特征的产业中厂商定价策略研究

      2009, 12(5).

      摘要 (273) HTML (0) PDF 0.00 Byte (632) 评论 (0) 收藏

      摘要:具有双边市场特征的产业不仅涵盖了传统产业,如房产中介,而且还包括新兴产业,如电子支付产业.以一类具有双边市场特征的企业为研究对象,它提供的产品不能被消费者独立消费,必须寄生于商品交易中.通过两阶段模型对平台企业的间接定价策略展开研究,研究表明:在双边市场同时具有初始规模优势,并且在双边市场同时具有较高品牌价值评价的平台企业将设定更加倾斜的价格结构(交换费),并且通过这种倾斜价格结构的强化机制削弱竞争对手.但是,当双边市场的交叉网络外部性比较弱的时候,弱势平台企业可以不断提高双边市场用户的价值评价来获得更多的市场.

    • 基于策略型消费者的最优动态定价与库存决策

      2009, 12(5).

      摘要 (599) HTML (0) PDF 0.00 Byte (1578) 评论 (0) 收藏

      摘要:随着互联网技术的发展,越来越多的厂商采用动态定价的策略,尤其是当厂商面临需求不确定性时.然而,随着这种策略的广泛应用,消费者变得越来越"聪明".他们会比较厂商在不同阶段实行的不同价格,愿意等待并选择最好的购买时机.通过运用经典的Stackelberg博弈模型和机制设计理论,讨论面对消费者的这种策略行为,厂商如何在确定性和不确定性需求情形下,决定自己的库存和相应的价格.结论表明,厂商可以根据市场上高价值和低价值消费者的构成,通过适当的库存数量和价格设定,增大消费者买不到产品的风险,从而减少消费者的等待行为.文中的理论方法值得相关行业的借鉴和应用.

    • 基于出行时间可靠性的交通配流问题

      2009, 12(5).

      摘要 (280) HTML (0) PDF 0.00 Byte (759) 评论 (0) 收藏

      摘要:提出一类由需求随机性所导致的基于出行时间可靠性的交通配流问题.由于每一天交通需求的随机变化,出行者的出行时间不是确定的,而是随机变量.假设出行者在过去经验的基础上能够得知出行时间的随机分布,提出一类新准则去刻画出行者在出行时间不确定情况下的路径选择行为.这种准则可以表示为一种以路径流量为变量的变分不等式模型.对于这类新的模型,给出了解的存在性证明,并且引入一个启发式的算法去求解该问题.数值算例展示了模型在应用上的特性和算法的有效性.

    • 无缝换乘的城市轨道交通运费清分模型及算法

      2009, 12(5).

      摘要 (378) HTML (0) PDF 0.00 Byte (599) 评论 (0) 收藏

      摘要:结合国内城市轨道交通无缝换乘的运营特点,充分考虑了影响城市轨道交通网络客流分配的主要因素(包括出行时间和换乘次数),以及城市轨道交通网络的特有属性,构造了城市轨道交通网络的广义费用函数,并分析了乘客在城市轨道交通网络中的路径选择行为,基于随机用户平衡原则提出了的城市轨道交通网络客流分配问题的数学优化模型.在此基础上,充分考虑了影响城市轨道交通运费清分的主要因素,采用多路径概率选择方法构造了城市轨道交通网络运费清分模型,并设计了基于有效路径搜索的求解算法.最后通过一个实际例子对模型和算法进行了说明.

    • 基于分散搜索的多目标动态单元构建方法

      2009, 12(5).

      摘要 (230) HTML (0) PDF 0.00 Byte (595) 评论 (0) 收藏

      摘要:研究市场需求变化的情况下生产单元内部配置可调整的多周期多目标动态单元构建方法.考虑单元构建费用、设备利用率和跨单元移动数目,提出了动态单元构建方法的非线性多目标数学规划模型.为有效求解该模型,开发了一种分散搜索算法.该算法利用多样性初始解产生方法、全局判断方法、参考集更新方法和解改进方法等实现了生产单元的动态构建.对大规模的单元构建实例进行仿真分析,通过与基准算法进行比较,验证了模型与算法的有效性.

    • 考虑价格上限的发电容量投资模型与分析

      2009, 12(5).

      摘要 (192) HTML (0) PDF 0.00 Byte (613) 评论 (0) 收藏

      摘要:运用实物期权理论,将价格上限管制因素纳入发电容量投资决策模型,运用MATLAB软件进行算例分析,探讨市场变量和管制变量发生变化时发电企业的投资行为及其市场均衡效应.结果表明:1)企业对未来需求增长的预期较高时,将延迟投资并在投资时提高装机容量;2)需求波动率比需求增长率对投资决策有更大影响;3)合理的价格上限水平对减缓投资波动有明显效果;4)提高容量电价能够降低投资临界值并增加一次性投资数量,同时也会降低资源配置效率,不利于电源结构优化调整;5)不确定需求条件下,高容量电价和低价格上限的管制政策组合是实现电力市场长期均衡的有效途径.

    • 科学-技术-经济的联结与创新绩效的国际比较研究

      2009, 12(5).

      摘要 (486) HTML (0) PDF 0.00 Byte (1181) 评论 (0) 收藏

      摘要:提出了创新过程三阶段概念模型,用于描述国家层次的科学、技术与经济之间的联结关系.运用数据包络分析(DEA)及其改进方法对21个国家的创新活动效率进行评价,目的是比较中国和20个OECD主要国家在创新各阶段的效率差距.通过效率值比较发现,在研发效率上中国正在赶超OECD国家;但近年来中国在研发阶段的投入产出已经达到平衡.研究发现,中国的技术向经济转化的效率远远低于OECD国家的平均效率;影响中国技术向经济转化效率的关键因素是本国人在世界知识产权局申请的专利数与高技术产业增加值,而我国最具有提高潜力的创新产出指标为高技术产业增加值占GDP的比例.与国际上主要创新型国家相比较,当前我国创新活动中存在的主要问题是创新效率相对较低.因此,目前对中国而言,建设创新型国家的关键是要提高我国创新系统资源配置的效率.

    • 考虑不可对冲收入的最优消费-投资选择

      2009, 12(5).

      摘要 (186) HTML (0) PDF 0.00 Byte (633) 评论 (0) 收藏

      摘要:基金分离定理说明投资者应当选择相同的投资组合,这于行业界普遍针对投资者年龄、收入等个体因素推荐策略的做法相悖.为了解决这样的问题,将劳动收入引入最优消费-投资选择模型将有助于解释这一困惑.但是理论的发展并没有很好的解决这一模型,特别是当不可对冲劳动收入风险引入了市场不完备性时,这使得模型的解难以得到.将考察CRRA效用下不可对冲收入风险的一般模型,采用对偶的方法将约束最优化问题转化为无约束的虚拟问题,进而得到状态依赖的最优风险价格,进而刻画出值函数以及最优投资和消费策略.

    • 金融市场的多分形波动率测度、模型及其SPA检验

      2009, 12(5).

      摘要 (348) HTML (0) PDF 0.00 Byte (1063) 评论 (0) 收藏

      摘要:提出一种新的金融市场波动率的测度方法——多分形波动率(multifractal volatility)测度,并以上证综指在长达8年左右时间内的高频数据样本为例,构造了多分形波动率的ARFIMA动力学模型.同时,运用最近提出的SPA(superior pred ictive ability)检验法,实证对比了多分形波动率模型与现有的如实现波动率(realized volatility)模型、GARCH模型以及随机波动(stochastic volatility,SV)模型对市场波动预测能力的优劣.实证结果显示,在某些损失函数标准下,文中提出的多分形波动率测度及其动力学模型具有比现有其它模型更优的波动率刻画能力和预测精度.

    • 融资受限、大股东“圈钱”与再发行募集资金滥用

      2009, 12(5).

      摘要 (247) HTML (0) PDF 0.00 Byte (567) 评论 (0) 收藏

      摘要:中国上市公司再发行后业绩恶化与其投资行为不当有关,文章分析了股权结构、大股东圈钱、融资受限等因素对投资不当行为的影响.以1998—2001年配股样本进行实证检验,结果发现再发行前的资金储备程度越高,大股东参与再发行程度越低,募集资金滥用的可能性也越大,而大股东持股比例、股权制衡因素则对资金滥用可能性的影响不显著.这表明由于融资受限引起的资金储备动机和大股东圈钱动机是影响中国上市公司募集资金滥用的主要原因.文中的政策意义在于,再发行审批时应把再发行前的资金储备比例作为一个审批指标,并要求大股东积极参与再发行,以减少上市公司的再发行圈钱行为.

    • 信息泄漏、处置效应与盈余惯性

      2009, 12(5).

      摘要 (253) HTML (0) PDF 0.00 Byte (699) 评论 (0) 收藏

      摘要:根据Zhang(2006)和Frazzini(2006)的有关理论,考察信息泄漏与处置效应对盈余惯性现象的影响.研究发现,在我国股市信息泄漏显著地减弱了盈余惯性程度,而处置效应则显著地增强了盈余惯性程度.研究支持了反对有效市场学派的有关理论,这从一个侧面反映出我国股市尚未达到有效.

    • 自回归条件方差-偏度-峰度:一个新的模型

      2009, 12(5).

      摘要 (229) HTML (0) PDF 0.00 Byte (850) 评论 (0) 收藏

      摘要:提出一个新的自回归条件方差-偏度-峰度模型:GJRSK-M模型,讨论了模型的识别、定阶、估计等技术,运用该模型实证研究了中国股市的高阶矩波动特征,利用样本外预测方法研究了GJRSK-M模型与现有高阶矩波动模型在预测能力方面的差异.研究结果表明:中国股市的条件方差、条件偏度和条件峰度都具有波动持续性和杠杆效应,GJRSK-M模型具有比现有高阶矩波动模型更强的预测能力.最后提出了将高阶矩波动模型运用于金融风险管理研究的思路.

    • 低赔期与保险契约——传统部分保险契约的一个帕累托改进

      2009, 12(5).

      摘要 (157) HTML (0) PDF 0.00 Byte (603) 评论 (0) 收藏

      摘要:逆向选择严重影响着保险市场的交易效率,至今没有得到圆满彻底的解决.在旧车市场上试用期对旧车质量具有甄别功能的提示下,分别就投保人为两种和两种以上风险类型加以讨论,建立了相应的带低赔期的保险契约模型.首次提出可以用低赔期来甄别投保人的风险类型.带低赔期的保险合同是指投保人在签约初的一定时长内,如果投保人发生风险,则保险公司予以较低赔偿;如果顺利渡过该时长,则一直到保险期末,保险公司通过给付事后补偿金的方式提供一个较高效用的完全保险合同.在低赔期一样条件下,由于高风险的投保人接受该保险合同时获得较低赔偿的概率较大,顺利渡过低赔期从而获得一个较高效用的完全保险合同的概率较小,失去了效仿低风险类型投保人的积极性,最终退出这类交易合同.以一个算例说明确实存在带低赔期的保险合同是传统部分保险合同帕累托改进的情况.

    • 我国单位GDP能耗的投入占用产出影响因素分析

      2009, 12(5).

      摘要 (406) HTML (0) PDF 0.00 Byte (952) 评论 (0) 收藏

      摘要:单位GDP能耗反映国民经济生产和使用过程中对能源的利用效率,它的变化同整个国民经济的消费、技术进步以及经济结构的调整等密切相关,基于我国1992、1997、2002及2004年30部门能源投入占用产出表,从国民经济生产总值、能源直接消耗技术、最终需求结构和最终需求总量等因素,建立了我国单位GDP能耗的投入占用产出因素分析模型,从宏观和微观层面揭示了我国10年来单位GDP能耗变化的成因,为国家制定节能降耗的相关政策提供决策依据.

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