• 2010年第13卷第10期文章目次
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    • 多车次同时集散货物路线问题研究

      2010, 13(10).

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      摘要:研究了配送车辆数和车辆工作时间内有限的多车次同时集散货物路线问题,以车辆数和运输里程最小为目标建立了多目标模型,提出了允许不可行解的禁忌搜索法.该方法能同时解决路线安排和路线分配的问题,其中路线安排采用了4种邻域搜索方法和重起策略,路线分配采用了初次分配和二次调整策略.算例分析表明,该方法能有效地找到满意解,且采用多车次安排路线比单车次安排路线更加经济合理.

    • 连续指令驱动市场的信息交易概率:一种新的方法

      2010, 13(10).

      摘要 (361) HTML (0) PDF 0.00 Byte (1453) 评论 (0) 收藏

      摘要:通过构造"成交积极性"变量,提出了一种在连续竞价指令驱动市场中估计信息交易概率的新方法,运用有序probit方法和马尔科夫转换技术对模型进行了估计.对该方法与基于PIN框架的经典信息交易概率模型进行比较分析,同时研究了信息交易概率和资产收益波动、报价价差、成交持续期之关系的日内效应.研究结果发现,模型较之基于PIN框架的经典信息交易概率模型对价差具有更好的解释力;信息交易概率和资产收益波动、报价价差、成交持续期等股票交易特征之关系具有显著的日内效应.该结论经过面板回归模型检验具有稳健性.

    • 实证驱动的信息系统扩散与组织互动模拟研究

      2010, 13(10).

      摘要 (437) HTML (0) PDF 0.00 Byte (1514) 评论 (0) 收藏

      摘要:本文提出实证关系数据驱动的模拟模型研究了信息系统采纳和扩散过程中用户之间以及组织与信息系统之间的互动行为.以电子商务系统为研究对象,设计了问卷,通过SPSS的统计分析以及结构方程模型得到影响个体对信息系统采纳的诸多因素之间的关系.并基于实证关系数据,建立了基于多智能体的模拟模型,研究了信息系统在组织中扩散的宏观涌现过程.通过一系列的虚拟实验,从组织角度,分析了组织拓扑结构、组织规模、组织文化、组织内沟通四方面因素对信息系统扩散的影响以及信息系统扩散中组织行为的变化;并且对组织在信息系统推广中的行为决策提供参考建议.

    • 赋权网络中的弱化免疫研究

      2010, 13(10).

      摘要 (403) HTML (0) PDF 0.00 Byte (952) 评论 (0) 收藏

      摘要:随着复杂网络在社会经济管理领域应用研究的发展,信息扩散或谣言传播及相应的传播控制也得到了人们的广泛关注.本文定义了边赋权网络中的控制行为——弱化免疫,即通过降低免疫节点所关联的边的权值,同时保持免疫后网络节点间的连接畅通,可使整个网络保持一定效率下的正常运行的免疫策略;其次,建立基于病毒传播SI模型上的弱化免疫模型,给出加权网络中弱化免疫下的谣言密度演化规律.最后研究加权网络中基于弱化免疫下的目标免疫策略,并分析弱化免疫网络同步性能,对加权网络中谣言传播和免疫策略等相关参数进行数值模拟,表明理论模型的可行性以及免疫策略的合理性.

    • 企业政策因素对灰色采购行为倾向的影响

      2010, 13(10).

      摘要 (521) HTML (0) PDF 0.00 Byte (1104) 评论 (0) 收藏

      摘要:以营销道德理论为基础,使用情境法从137位专业采购人员采集数据,本文探讨了在灰色营销中买方企业的相关政策对其采购人员灰色采购行为倾向的影响.研究结果显示:企业政策对采购人员的灰色采购行为倾向既有直接影响,也有通过采购人员的道德判断和同情而中介的间接影响.具体而言,第一,企业在采购政策中约束采购人员接收礼品和回扣的政策越模糊,在销售政策中越是默许自己的推销人员进行灰色营销,其采购人员越是会低估灰色采购的不道德性和给企业造成的伤害,从而直接和间接地增强其灰色采购的行为倾向;第二,企业鼓励采购人员与合作伙伴建立良好私人关系的政策,既会提高采购人员对灰色采购行为的不道德性评价,也会增强采购人员对灰色采购行为的同情,从而提高或降低(依以上两种影响的相对强度而定)其采购人员灰色采购的行为倾向.最后,讨论了研究结果的应用.

    • 基于多元随机波动模型的信用风险衍生定价

      2010, 13(10).

      摘要 (501) HTML (0) PDF 0.00 Byte (1422) 评论 (0) 收藏

      摘要:本文将随机波动期权定价封闭解模型扩展到多资产分析框架下.在考虑Cox-Rose模型多资产模拟以及随机波动矩阵的W ishart动态过程的基础上,将风险升水引入收益率方程,并将Merton模型下的公司违约风险扩展到随机分析框架下.最后利用数值模拟技术,对多资产随机分析模型的适用性及解的稳定性进行了模拟分析.其结果表明,多元随机波动模型对违约风险随机发生条件下的公司信用过程具有较之单元确定性模型更强的解释力.利用多资产模型,有助于金融机构更深入地把握企业信用体系中资产价值和负债的动态联动关系,对金融机构的信用风险管理具有十分重要的意义.

    • 基于小波变换的多尺度跳跃识别与波动性估计研究

      2010, 13(10).

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      摘要:研究了市场微观结构噪音与跳跃同时存在条件下均衡价格波动性的估计问题.应用时间序列变点的小波分析方法,对2006~2007年上证50指数成分股包含市场微观结构噪音和跳跃的高频价格采样数据的跳跃变差和积分波动性进行了有效的估计.研究结果发现小波分析方法能够准确识别我国股市的价格跳跃,并且跳跃变差与积分波动性的比值很大,忽视跳跃的存在将会引起波动性的有偏估计,表明在金融市场中应当使用均衡价格波动性进行风险管理和资产配置.

    • 以1年期储蓄存款利率为状态变量的跳跃型广义Vasicek模型

      2010, 13(10).

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      摘要:1年期储蓄存款利率被认为是中国利率体系的基准利率,可将其作为影响市场利率期限结构的状态变量.市场利率不同于官方利率,它们还受其他经济变量的影响.这些其他经济变量对市场利率的影响用1年期市场利率与1年期储蓄存款利率的差别来反映,把它作为影响市场利率的另外一个状态变量.分别用跳跃过程和均值回复过程描述这两个状态变量的变化.在仿射模型的框架下,它们决定了市场利率期限结构.本文给出了该模型下市场利率期限结构的分析表达式,并利用MCMC方法对模型进行了实证分析.实证表明该模型能够很好地拟合市场利率期限结构样本观测值的统计特征.实证分析还发现,债券的超额回报率显著受官方利率调整风险和市场利率随机波动风险的影响.

    • 供应链中产品与信息质量改进的战略联盟策略研究

      2010, 13(10).

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      摘要:本文分析了一个包含单个供应商和单个制造商的供应链,研究了关于供应商的产品质量和市场需求的信息质量改进的战略联盟策略的设计,分析了成本共担策略能提高供应链绩效的条件及其对供应链的影响和价值.在供应链联盟中制造商参与到供应商的质量改进活动中,使供应商具有改进质量水平的激励,相应的使市场需求均值增加或使需求信息精度提高,供应商的期望收益比分散决策的供应链中的收益增加,当质量成本共担参数满足某些条件时,制造商也将获得比无战略联盟情况中更高的收益.

    • 具有负网络外部性的媒体平台竞争与福利研究

      2010, 13(10).

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      摘要:文章将消费者区分为广告厌恶型和广告无差异型,研究了消费者广告偏好差异和广告商平台接入行为对媒体平台价格竞争与广告量决策的影响,并进行了社会福利分析.研究发现,无论广告商是单平台接入还是多平台接入,媒体平台的广告费将随着广告偏好厌恶型消费者占消费者总人数的比例的增加而增加;同时在广告商单平台接入下,媒体平台利润将随着广告偏好厌恶型消费者的增加而增大,均衡广告量与社会福利最大化的广告量是一致的;而在广告商多平台接入下,媒体平台利润将随着广告偏好厌恶型消费者的增加而减少,并且媒体平台竞争均衡广告量是否大于社会福利最大化的广告量水平,这取决于广告厌恶型消费者占消费者总人数比例.

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