摘要:运用双边市场理论方法，研究传统零售企业的平台化转型及其双边定价模式选择，发现:1)在生产成本和消费者估价均匀分布的条件下，赚差价的传统垄断零售商收取进场费并不能增加利润，转型为会员费制双边零售平台反而降低利润。2)随着供应商单位分销成本的增加，传统零售商可先选择转型为佣金制双边零售平台作为过渡；随着单位分销成本的进一步提高，零售企业可以进一步提高佣金率，并对供应商进行适当补贴，但对消费者免收会员费，转型为二部收费制平台。3)会员费制双边零售平台的倾斜性双边定价策略与产品价格及其分销成本有关，当供应商的零售价格适中时，平台应向消费者与供应商收取会员费；而当供应商零售价格较高时，平台应向供应商收取会员费并补贴消费者。此外，本文结合我国B2C零售平台的收费模式进行应用分析。

摘要:考虑了信息不对称环境下资金约束供应链中贸易信用合同的设计问题。其中，零售商面临资金短缺困境，对自身的竞争类型具有信息优势；供应商愿意为资金短缺的零售商提供贸易信用。本文基于高低不同类型零售商的保留收益信息，将零售商的竞争环境分为三种类型，即高度竞争、适度竞争和低度竞争。据此，供应商应用筛选方法设计合同甄别不同竞争环境的零售商类型，提高自身和供应链的整体收益。研究还表明，在信息不对称的情况下，适度竞争环境中，贸易信用合同能实现供应链整体收益最大化。

摘要:就多数企业实施清洁经营(cleaneroperation)能动性不足这一现实，在对南京地区电子企业调研的基础上，运用系统动力仿真技术，对清洁经营风险的策动源、风险的系统传导途径、各经营环节的风险触发水平进行了针对性分析。论文首先对电子产业各经营模块及环节的风险策动水平进行了静态评估，然后应用系统动力仿真方法依据“风险强势传导”和“风险弱势传导”两种路径对由不同风险策动源(清洁经营启动环节)引发的系统风险效应予以动态分析，进而将静态与动态研究结果加以比较，对现实中多数企业规避清洁经营系统风险的动机予以深入剖析，并据此提出了旨在促进企业实施清洁经营的激励性措施。

摘要:已有研究重点关注了领导在组织学习过程中所发挥的支持性作用，忽视了领导个人学习对组织学习成效的直接影响。为了明确领导个人学习对组织学习成效影响的内在机制，本研究提出领导可以根据组织学习情境特征，采取与之相适应的探索式学习或利用式学习，调整组织内部的纵向知识流动和横向知识流动，从而在领导个人层面实现两种学习方式的双元平衡，在组织整体层面提高组织学习成效。基于智能体的计算机仿真实验表明，当组织处于弱学习情境时，领导应采取探索式学习应对与下属之间的纵向知识流动，采取利用式学习应对与其他领导之间的横向知识流动；当组织处于强学习情境时，无论是与下属之间的纵向知识流动，还是与其他领导之间的横向知识流动，领导均应采取探索式学习，这样才有助于提高组织整体的学习成效。

摘要:采用信任博弈范式，通过诱发愤怒、悲伤两种消极情绪和中性情绪，考察不同情绪状态的个体进行陌生人初始信任判断是否存在对信任线索的依赖性，即线索效应。研究结果显示当社会线索指向可信时，消极情绪普遍比中性情绪引起的信任水平低，而在社会线索指向不可信时，消极情绪和中性情绪并没有显著差别；同时悲伤和愤怒两种消极情绪之间存在差异:当社会线索指向可信时，愤怒情境下的被试表现出的信任程度比悲伤情境下的被试更高，当社会线索指向不可信时，愤怒情境下的被试表现出的信任程度比悲伤情境下的被试更低，证实消极情绪引起的认知加工策略差异会影响人际信任判断:愤怒情绪比悲伤情绪更依赖社会线索。

摘要:近年来，情绪对于人类认知过程的作用正逐步受到研究者的重视，尤其是情绪对决策的影响备受关注。本文旨在对现有的国内外情绪与决策的相关理论进行梳理，基于心理认知理论和高层团队理论，构建出情绪调节对于高管团队决策的影响模型，之后采用了模拟真实的准实验方法对理论模型进行了验证。本文为未来情绪与决策的研究提供了可借鉴的研究思路和实验方法。

摘要:在金融危机时点前后，市场的动力学会呈现出异常剧烈的波动。准确定位金融危机时点是区分出金融危机前后股市多重分形特性的关键步骤。与其他方法相比，小波变换模极大值法(WTMM)的优势在于它可以侦测出突变点并对金融市场的多重分形特性进行分析。研究通过小波变换模极大值法(WTMM)所建立的模极大值线将道琼斯工业指数(DJI)与东京证交所股价指数(TPX)的金融危机时点定位出来，随后基于所侦测出来的道琼斯工业指数(DJI)突变点对该指数进行多重分形分析。分析发现:小波变换模极大值法(WTMM)不仅可以准确定位金融危机发生的时点，还可以刻画出多重分形特征在金融危机前后的演化。实证结果验证了分形市场假说(FMH)关于市场发生崩溃的起因，也为金融风险管理提供了一个新思路。

摘要:金融市场中存在着由私有信息推动的知情交易，其具有行为复杂、甄别困难等特性。本文以股票价格序列的Lévy跳为工具揭示交易价格的异常波动，从而测度这一较为特殊的交易情况。基于Lévy跳跃程度的度量方法和知情交易概率PIN模型，文章研究了股票价格的跳跃异常程度与股票交易的PIN值之间的相关性情况，发现两者之间具有显著的相关关系，并通过事件研究进一步支持了跳跃程度可以在一定程度上度量知情交易的假设。于此同时，给出了跳跃程度异常系数的计算方法，用以在实践中度量跳跃的异常程度，为知情交易的监管等提供了另一种工具上的选择。